QQM Equity Hedge är en marknadsneutral aktiebaserad hedgefond inom kategorin Equity Market Neutral.

Att fonden har en marknadsneutral inriktning innebär att förvaltarna samtidigt tar långa (köpta) och korta (blankade) positioner i aktier och att förvaltarna med hjälp av kvantitativa riskhanteringsmetoder söker eliminera inslaget av marknadsrisk ur portföljen. Detta medför att fondens förväntade avkastning endast i mycket låg utsträckning påverkas av den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden.

Förvaltningen är systematisk och kombinerar moderna kapitalförvaltningstekniker med insikter från behavioural finance. Vid förvaltningen tillämpas matematiska och systematiska marknadsneutrala strategier, och kvantitativa system används för portföljkonstruktion, ombalansering samt riskstyrning. Modellerna som används i förvaltningen är baserade på etablerade ekonomiska principer, inte enbart byggda för att passa historiska data. Data som analyseras är marknadsdata, fundamentala bolagsdata samt olika former av prognosdata.

Fonden är väl diversifierad och består i normalfallet av ett relativt stort antal mindre positioner i aktier och aktierelaterade instrument. Detta medför att risken i varje enskild position är låg samtidigt som fondens förväntade risknivå begränsas.


Förvaltningsmål

Fonden är en hedgefond inom kategorin Equity Market Neutral. Målsättningen vid förvaltningen är dels att över tiden generera en årlig positiv avkastning i olika basvalutor, dels att avkastningen ska uppvisa låg korrelation till utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna.

AVKASTNINGSMÅL:Absolut avkastning, överstigande 6-8 % per år, över medellång horisont
AVKASTNINGSNIVÅ:Högre riskjusterad avkastning än i en traditionell aktieportfölj
RISK:6-8 procent per år
KORRELATION MED AKTIEMARKNADEN:0